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Comme évoqué ce soir dans le live, un mec a tenté de m’expliquer la gestion du ratio Win/Loss vs taux de réussite nécessaire afin de créer de la marge en investissant sans tomber dans le piège du cygne noir qui 1 à 2 fois sur 5 ans, nous mets tout par terre.
Je ne maitrise pas bien l’outil. Ce serait peut être une bonne idée de s’y pencher. Les valeurs évoquées sont celles du marché actions. La Crypto a ses propres valeurs qu’il est encore difficile d’évaluer, mais il faudra essayer…😅
- STRATEGIE INVESTISSEMENT REPETITIF
- Avec une gestion au coup par coup, 95% des investisseurs se font ramasser sur 5 ans et font moins bien que les indices.
- + facile et – risqué d’acheter le SNP500 et le NASDAQ (Moins de cygnes noirs qui plantent tout)
- RATIO WIN/LOSS
- Marchés actions positifs 65% du temps
- En perte 35% du temps mais avec des chutes supérieures à 30% au gain moyen.
- En clair, tout va bien jusqu’au retournement majeur qui nous plante totalement.
- Ex 1:
- 65% du temps = +5%/mois = +60% de gains
- 35% du temps = -12,5%/mois = -50% de pertes
- W/L = 5% / 12,5% = 0,4 (avec un gain annuel de 10%)
- Si une catastrophe se présente (retournement, crack…) à -30% ou même -75% ce qui arrive toujours sur 5 ans, nous nous faisons tout repiquer!
(60% – (3×12,5%))-75% = -52%!!! - Il y a un taux de réussite nécéssaire minimum pour conserver son capital et créer de la marge.
- Ex 2:
- Si W/L = 1,33
- Besoin d’un taux minimal de réussite de 37%
- Taux de réussite moyen à LT = 50% (tout ce qui vise au delà, s’expose à de grosses pertes sur le marché actions)
- On a une marge de 13% pour faire des bénéfices.
- IMPORTANT : Rechercher un W/L permettant de générer des gains à partir d’un taux de réussite faible.
Claire DONDEY, axel smail et 2 autres1 Commentaire-
Yes Nico, c’est exactement ce qu’on évoquait hier pendant le live.
Merci d’avoir pris le temps de le partager ici, ça permettra à plusieurs de commencer à se poser les bonnes questions ahahah
On reprendra tout ça tranquillement lors du prochain live, probablement mercredi prochain, pour développer le sujet en profondeur.Ce sera l’occasion de poser des bases claires et de permettre à chacun d’aller plus loin, quel que soit son niveau.
De mon côté, je suis très à l’aise avec l’exemple 2 et le ratio 2 loss / 1 win, on en parlera 🤝
